Lo que pasa es que hay un tile que tiene el un comportamiento especial, que permite que el warp funcione. Si pones una puerta nueva y no le pones en comportamiento "Use door warp" no pasa nada. Esto es lo mismo que te pasa.

Mira, el tile encerrado es el tile que tiene el comportamiento "65" que permite que aparezca la flecha blanca y el warp se active

Lo que tienes que hacer, es poner ese tile en la entrada de la cueva: