Bueno, pues esto es lo que yo hago y funciona el 100% de las veces:

1-Has tu mini XD
2-Cuando lo termines guardalo normalmente con paint (o sea en formato PNG), nada de BMP.
nota: asegúrate de que tenga 16 colores o menos.
3-Luego lo abres con CMP (con la versión 1.3), te abrirá, eso te lo aseguro.
4-Lo guardas y puf, ya lo puedes insertar sin ningún problema.

PD: lo he hecho un millón de veces, no debe haber error alguno xD
PDD: OLVÍDATE del formato BMP