Bueno, existen diferentes casos.

SI es Windows XP, basta con poner los componentes (todos los que puso Nemesys de preferencia) en la carpeta %systemroot%\System32 y en la carpeta donde se encuentra la herramienta.

Si es Windows 7 e hiciste los pasos anteriores, te recomiendo usar la opción de compatibilidad con Windows XP, no sé si el Home edition o el Professional los tengan, yo en lo personal tengo el Windows 7 Ultimate y me funciona ^^.

Si es Windows Vista, me imagino que son los mismos pasos que en XP, no estoy seguro.

Suerte!