Si lo que quieres es que se produzca un applymovement y un msgbox a la vez, es fácil, ponlo asi:
applymovement 0xmini 0xdireccion
msgbox 0xdireccion 0x4
closeonkeypress
waitmovement 0xmini anterior

A mi me funciona perfecto, ya que si acabo el msgbox antes de que se termine el movimiento, el msgbox se cierra y el movimiento sige hasta el final. Y si termina primero el applymovement, el msgbox continua de forma normal.

Si por algun casual no te funciona, prueba a poner:
msgbox 0xdireccion
callstd 0x4
closeonkeypress

Lo mismo, pero poniendo el callstd 0x4.
Salu222!