A ver, que yo sepa el CMP no te admite las imagenes si no estan indexadas, y a mi cuando no me las admite. Las abro con el paint, copio la imagen entera y la pego en un nuevo archivo paint en blanco, la guardo sustituyendo la que ya existia y ya estaría indexada.
Al menos a mi así me admite los sprites el CMP y cuando no me lo admite es porque pone Imagen is not indexed. asi que me imagio que así se te solucionará.
Te agradecería si lo consigues solucionar que digas como, un saludo.