A mi me ha pasado también muchas veces que se "borra" el borde al cargar un sprite en el Unlz, y creo que es problema de Paint. Cuando hagas el sprite, no utilices el color negro que te da Paint por defecto, es decir, este:



Normalmente, cuando usas Paint (la versión de XP) para trabajar con sprites indexados, el programa "reacomoda" automáticamente el color que estés usando al color más parecido que haya en la paleta del sprite, pero con el color negro a veces no lo hace (un bug, supongo).

Suerte.